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On entend souvent parler du trading ces dernières années, et en faisant des recherches sur le sujet, on peut se dire que c’est une bonne idée et qu’il serait intelligent de s’y lancer, même si on n’est pas forcément un trader professionnel. Cependant, ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère, puisque de grosses sommes d’argent sont investies et qu’il est possible de tout perdre : c’est pour cela que le backtest est essentiel en trading. Mais techniquement, qu’est-ce que le backtest en trading et pourquoi est-il si important de le faire ?
Le backtest en trading, c’est quoi ?
Le backtest en trading est une technique qui permet d’analyser la performance des différentes stratégies de trading utilisées actuellement, par rapport à celles déjà établies dans le passé. C’est donc une méthode dans le monde du trading qui va faire en sorte d’évaluer le comportement et l’évolution d’une stratégie qui a été réalisée lors d’un marché dit post-factum et aide à la détermination des paramètres qui ont fait en sorte que cette stratégie fonctionne avec distinction, ou au contraire a échoué. Le backtest est donc un outil indispensable pour la validation d’un modèle ou un schéma de trading. Il est aussi là pour la génération de résultats ou encore pour l’évaluation des risques à prendre pour être rentable avec le capital investi. En somme, il vous aide à connaître les issues sans pour autant, prendre des risques. Le backtest est considéré par les traders expérimentés comme étant une sorte d’entraînement à la même image que celle des sportifs : grâce à ça, ils arrivent à améliorer leur performance en faisant en sorte d’affiner au mieux leurs techniques. Cependant, il faut aussi savoir que cette opération prend beaucoup d’heures à réaliser puisqu’elle prend en considération un nombre énorme de données et d’analyses.
Le backtest en trading, comment faire ?
Afin de faire du backtesting en trading, on peut utiliser divers logiciels :
- Microsoft Excel ;
- Des plateformes dédiées au backtesting ;
- Des logiciels qu’on crée soi-même.
Dans tous les cas, ces logiciels vont suivre un algorithme qui a été programmé de façon précise, minutieuse et complète, à l’aide de différents langages de programmation (Python, R, C++, etc.).
Une fois le programme à utiliser choisi, il faudra lui fournir des données et statistiques anciennes et correctes afin d’avoir un backtesting réaliste sur lequel il est réellement possible de se baser. Généralement, ces données sont : capital initial ou à risque, la taille du portefeuille de trading, les commissions prélevées, etc. Grâce à l’analyse du logiciel, vous obtiendrez une simulation de comment la stratégie adaptée pourrait se comporter lors de différentes périodes par lesquelles est passé le marché. Le trader va ensuite analyser, à son tour, ces résultats et décider, grâce à son expertise et expérience, si la stratégie en question est assez bien, comme elle est, où s’il faudrait la reprendre et l’affiner davantage pour obtenir de meilleurs résultats.
S’il faut résumer en quelques phrases le but du backtest en trading et le principe sur lequel repose les logiciels de backtesting, c’est que les marchés financiers suivent des cycles périodiques et donc, si quelque chose a réussi lors d’une certaine période passée, elle réussira forcément dans une même période future. Ce principe va dans les deux sens, avec les échecs passés qui se reproduiront forcément si le cycle que suit le marché est similaire à un ancien cycle qui a échoué.
Le backtesting, avec quelles méthodes ?
Le backtesting repose sur différentes méthodes qui vont aider les traders à évaluer le taux de risque et appellent ça « le value-at-risk » ou valeur à risque, en français. C’est une notion qui va leur déterminer la valeur de la perte maximale que le trader pourrait rencontrer lors de son trading et donc l’aider à se préparer en cas de perte, ou alors à revoir ses stratégies pour être sûr d’investir de façon à être gagnant à la fin. Pour évaluer cette notion de valeur à risque, plusieurs méthodes ont été mises en place pour les traders, telles que la simulation de Monte-Carlo ou alors le rapport de variance et covariance. Mais il faut savoir que peu importe la méthode ou la technique utilisée en back trading, l’issue sera toujours la même, et sera là pour vous poser les avantages et les inconvénients de la stratégie adoptée.
